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Publikationen

Monographien

Prof. Dr. Thomas Braun:

Investition und Finanzierung
Konzeptionelle Grundlagen für eine entscheidungsorientierte Ausbildung
Berlin: Springer 2009.

Liquidität und Konkurrenz
Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft; Bd. 69, Heidelberg: Physica, 1998.

Hedging mit fixen Termingeschäften und Optionen
Ein Vergleich auf der Grundlage eines operationalisierten Risikomanagementkonzeptes
Heidelberg: Physica, 1990.

Dr. Christoph Wöster:

Die Bewertung von Convertible und Exchangeable Bonds bei stochastischer Zinsentwicklung
Gabler Edition Wissenschaft, Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag, 2004.
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Ausgewählte Aufsätze

Prof. Dr. Thomas Braun:

Arbitragefreie Bewertung und Anlageberatung: Zwei Welten?
Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 1993, 817 - 838.

Synthetische Diskontpapiere und Portfolio Insurance als Steuersparmodelle
Finanzmarkt und Portfolio Management, 1993, 322 - 329.

Zur Bilanzierung betrieblicher Sicherungsgeschäfte: Ein Ansatz zur Objektivierung der Zweckbestimmung von Hedgingmaßnahmen Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, 1994, 152 - 170.

Stop-Loss und Constant Proportion Portfolio Insurance im Vergleich
Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 1995, 857 - 884.

Stichwort: Corporate Control
in: Enzyklopädisches Lexikon des Geld, Bank- und Börsenwesens, CD-ROM,
Frankfurt a. M.: Knapp, 2007.

Beteiligungsfinanzierung bei asymmetrischer Information: Ein didaktisch einfacher Zugang
in: Kapitalmarkt, Unternehmensfinanzierung und rationale Entscheidungen,
W. Kürsten, B. Nietert (Hrsg.), Heidelberg, Berlin, New York: Springer, 2005.

Dr. Christoph Wöster:

An Efficient Algorithm for Pricing Barrier Options in Arbitrage-free
Binomial Models with Calibrated Drift Terms

to appear in Quantitative Finance.
Quantitative Finance is available online at:
http://journalsonline.tandf.co.uk/

Dr. André Schöne:

Zur Handelbarkeit der Volatilitätsindizes VDAX und VDAX-New der Deutsche Börse AG
Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, Jg. 61 / Dezember 2009, 881 - 910.

Zum Informationsgehalt der Volatilitätsindizes VDAX und VDAX-New der Deutsche Börse AG
Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, Jg. 62 / September 2010, 625 - 661.

Diskussionspapiere

Prof. Dr. Thomas Braun:

Mortality Laws for Pricing Statutory Nurse and Health Care Policies
Diskussionspapier, 2012.
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How to Extract Short-Rate Expectations from the Extended Vasicek Model
Diskussionspapier, 2012.
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Asymmetrische Information, Beteiligungsfinanzierung und drohende Überschuldung
Bielefeld University, Discussion Paper No. 546, 2005.
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The impact of taxation on upper and lower bounds of enterprise value
Bielefeld University, Discussion Paper No. 544, 2005.
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Benchmarkorientierte Portfolio-Strategien
Universität Bielefeld, Discussion Paper No. 467, 2001.
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Dr. Christoph Wöster:

Die staatliche Förderung von privaten Altersvorsorgeverträgen nach dem Altersvermögensgesetz
Eine ökonomische Analyse

Universität Bielefeld, Diskussionspapier Nr. 575, 2008.
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Die steuerliche Behandlung von Beiträgen für private Altersvorsorgeverträge
Eine ökonomische Analyse

Universität Bielefeld, Diskussionspapier Nr. 571, 2007.
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Einkommensteuertarife und Familienleistungsausgleich
Eine quantitative Analyse des deutschen Steuerrechts

Universität Bielefeld, Diskussionspapier Nr. 570, 2007.
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Pricing Derivatives under a Gains Tax Regime: New Impacts
Bielefeld University, Discussion Paper No. 559, 2006.
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Replication in Consistent Binomial Models
Bielefeld University, Discussion Paper No. 545, 2005.
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Die Ermittlung des Conversion Factors im Futures-Handel
Universität Bielefeld, Diskussionspapier Nr. 543, 2005.
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Constructing Arbitrage-free Binomial Models
Bielefeld University, Discussion Paper No. 530, 2004.
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Aktuelles

Vortrag im Kolloquium des ZeSt

2020-06-29

Am 07.07.2020 trägt Kevin Tierney zum Thema "Exploiting Counterfactuals for Scalable Stochastic Optimization" im Rahmen des Kolloquiums des Zentrums für Statistik vor.
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Economics Theory Lunch Seminar

2020-06-29

Am Freitag, 03.07.2020 spricht Lorenz Hartmann (University of Freiburg) zum Thema "A Definition of Ambiguity in the Multiple Prior Model and its Application to Games with Strategic Ambiguity".
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New Leibniz Research Campus

2020-06-03

Anna Zaharieva and Herbert Dawid are among researchers from Bielefeld University and the DIW Berlin, who will study economic, political and social aspects of regional heterogenity within the newly established Leibniz Research Campus "SOEP RegioHub".
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Weiteres europäisches Promotionsprogramm von der Europäischen Kommission bewilligt

2020-06-02

Das Marie-Skłodowska-Curie Forschungs- und Promotionsnetzwerk EPOC mit einem Fördervolumen von ca. 4 Mio. Euro wurde von der Europäischen Kommission in einem sehr kompetitiven Verfahren als eines von 147 geförderten Netzwerken aus 1509 Anträgen ausgewählt.
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Coronavirus

2020-07-01

Aktuelle Prüfungssituation
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Datenklassifizierung Videokonferenzen

2020-04-09

Aus aktuellem Anlass hat der IT-Sicherheitsbeautragte der Universität eine Übersicht verfasst.

EDV-Betreuung während der Corona-Krise

2020-03-18

Die EDV-Betreuung ist wie üblich unter der unten genannten E-Mail-Adresse erreichbar sowie über Teamchat. Das BITS hat Anleitungen für Home Office-Tätigkeiten zusammengestellt.

Der Zugriff auf Netzlaufwerke ist nur über den Cisco AnyConnect-VPN-Client möglich. Wie die Netzlaufwerke zu erreichen sind, ist in der Anleitung genauer beschrieben.