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Überblick

Alle wissenshaftlichen MitarbeiterInnen des Lehrstuhls Ökonometrie betreiben aktiv Forschung auf verschiedenen Gebieten der Ökonometrie. Dies erfolgt unter anderem im Zusammenhang mit Forschungsprojekten, Dissertationsprojekten sowie Masterarbeitsprojekten. 

Die aktuellen Forschungsthemen am Lehrstuhl Ökonometrie können in drei Themenbereiche gegliedert werden:

1. Zeitreihenanalyse   

Zeitreihen bezeichnen Datensätze, die entlang einer Zeitachse geordnet werden können. Oft liegen die Daten in regelmäßigen Abständen vor, etwa Tages-, Monats- oder Quartalsdaten. Für das Verstehen der Daten sowie für deren Prognose kommen sogenannte dynamische Modelle zur Anwendung. Die einfachste Form solcher dynamischer Modelle sind autoregressive Modelle, die die Zukunft als gewichtetes Mittel von vergangenen Beobachtungen prognostizieren.

Eine Verallgemeinerung von autoregressiven Modellen sind lineare dynamische Modelle, welche in Form von sogenannten ARMA (autoregressive moving average) oder den äquivalenten Zustandsraummodellen angegeben werden.

Für diese Klasse an Modellen stehen verschiedene Schätzmethoden zur Verfügung, wobei die sogenannten Subspace-Verfahren eine relativ neue und numerisch und konzeptionell einfache Methodik zur Verfügung stellen. Speziell für sogenannte integrierte und saisonal integrierte Prozesse aber auch für hochdimensionale Prozesse sind deren Eigenschaften nicht hinreichend erforscht.

2. Raum-zeitliche Modelle

Diese Modelle enthalten sowohl eine zeitliche als auch eine räumliche Dimension. Typische Datensätze werden als Paneldaten bezeichnet, wobei die verschiedenen beobachteten Entitäten eine Anordnung im Raum besitzen.

Beispiele solcher Daten sind etwa Jahresdaten der BIPs aller europäischer Länder, die Umsätze von Supermärkten in Bielefeld pro Tag oder die Fahrzeiten in 15-Minuten-Intervallen für Straßensegmente. Für diese Art von Daten gibt es eine Vielzahl an Modellen, wobei die räumliche Abhängigkeit bisher nur relativ grob ausfällt. Die wesentliche Forschungsfrage hierbei besteht in der Weiterentwicklung der Spezifikation und Schätzung verschiedener Modelle.

3. Diskrete Wahlmodelle

Diskrete Wahlmodelle bezeichnen Modelle, die zur Repräsentation der Auswahl einer aus endlich vielen Möglichkeiten zur Anwendung kommen. Typische Anwendungen bilden etwa die Modellierung der Produktwahl oder die Verkehrsmittelwahl.

Dieser Forschungsschwerpunkt untersucht neue Methoden zur Schätzung sogenannter Probit-Modelle sowie deren Anwendung etwa auf die Verkehrsmittelwahl.

 

Aktuelles

Lennart Oelschläger verstärkt das Team des Projektes MaCML.

Mit 1.10.2019 freuen wir uns, Lennart Oelschläger als neuen Mitarbeiter begrüßen zu dürfen. Er wird im Projekt MaCML als Doktorand für die nächsten drei Jahre an der Schätzung von MNP-Modellen arbeiten. Herzlich Willkommen!

Vortrag von Sebastian Büscher und Dietmar Bauer bei der ICMC2019

Am 19.8.2019 hielten Sebastian Büscher und Dietmar Bauer jeweils einen Vortrag bei der internationalen Choice Modelling Conference in Kobe, Japan. Dabei wurden Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt "MaCML" vorgestellt. 

Vorträge von Rainer Buschmeier

Rainer Buschmeier hielt in den vergangenen Tagen zwei Vorträge mit dem Titel 

"A Portmanteau-type unit root test for seasonally cointegrated processes". 

Ein Vortrag erfolgte im Rahmen des jährlichen Doktorandenworkshop des QED Programms (http://www.wiwi.uni-bielefeld.de/lehrbereiche/vwl/with/QED2014/QED) in Lissabon,

der andere im Rahmen des internationalen Workshops "Time Series in High Dimensions" (https://www.ihs.ac.at/conferences/timeseries/index.html) vom 16.-17.5.2019 am IHS in Wien. 

 

Vortrag von Sebastian Büscher auf dem SMSA Workshop in Dresden

Am 6.3. 2019 hielt Sebastian Büscher im Rahmen des SMSA Workshops an der TU Dresden (Details siehe hier) einen Vortrag, in dem er Forschungsergebnisse aus dem DFG Projekt "MaCML" präsentierte. Die Inhalte des Vortrages wurden auch in Form eines Artikels zusammengefasst, welcher in Kürze erhältlich sein wird. 

Artikel von Manuel Batram angenommen.

Das renommierte Journal of Choice Modelling hat den von Manuel Batram und D. Bauer verfassten Artikel 'On consistency of the MACML approach to discrete choice modelling' zur Veröffentlichung angenommen. Der Artikel wird in Kürze online erhältlich sein. Wir freuen uns über diesen Erfolg. 

Neue Publikation in Transportation Research F.

Die Zeitschrift "Transportation Research F" hat gerade einen Artikel von Dietmar Bauer veröffentlicht mit dem Titel "Making the usage of guidance systems in pedestrian infrastructures measurable using the virtual environment DAVE" (siehe https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1369847817300840). Der Artikel beschreibt die Entwicklung und den Test eines Forschungslabors zur Messung von Fußgängerverhalten in großen Infrastrukturen wie Bahnhöfe, Flughäfen etc. auf der Basis einer virtuellen Umgebung. 

 

Vortrag auf der ITISE Konferenz

Dietmar Bauer hielt letzte Woche auf der International Conference on Time Series and Forecasting (ITISE2018) in Granada einen Vortrag mit dem Titel 

'Using subspace methods to model long memory processes'. 

Neuer Mitarbeiter zum 1.4.18

Wir freuen uns über einen neuen wissenschaftlichen Mitarbeiter.
Herr Sebastian Büscher arbeitet seit 15.3.2018 im Rahmen des DFG-geförderten Projektes MaCML am Lehrstuhl. 

Vorträge auf der CFE2017

Auf der 11th Conference on Computational and Financial Econometrics 2017 (http://www.cfenetwork.org/CFE2017/index.php, 16-18.12., London) war der Lehrstuhl durch zwei Vorträge vertreten: 

D. Bauer, L. Matuschek, P. Ribeiro, M. Wagner: Parameterization for MFI(1) and I(2) processes: structure theory with an eye to hypothesis testing.

Y. Li, D. Bauer: Long VAR approximation in I(2) context: theory and simulations

In der gleichen Session fanden auch zwei Vorträge von Lukas Matuschek und Patrick Ribeiro (TU Dortmund) statt, in denen die Ergebnisse des DFG geförderten Projektes vorgestellt wurden. 

DFG Projekt bewilligt.

In Kürze wird es am Lehrstuhl ein neues Projekt geben. Die DFG bewilligte den Antrag zum Projekt 'Nutzung der Composite Likelihood Methode zur Schätzung von Probit-Modellen'.
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Vortrag Manuel Batram in Dresden

Manuel Batram hat seine Forschungsergebnisse am Workshop "Big Data in Transportation Management" vorgestellt.
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Präsentation am IHS in Wien

Beim internationalen Workshop on High-Dimensional Time Series in Macroeconomics and Finance am IHS in Wien am 8. und 9. Juni werden zwei Mitglieder der Forschungsgruppe Ergebnisse präsentieren: 

Christian Heinze: Fitting approximating autoregressions to high dimensional factor models

Rainer Buschmeier: On the Specification Performance of the CCA Subspace Algorithm in Multiple Frequency I(1) Data.

Vortrag von Manuel Batram auf der International Choice Modelling Conference, Kapstadt, Südafrika.

Vom 3.-5. April 2017 fand in Kapstadt  die "International Choice Modelling Conference" statt. Mit dabei waren Manuel Batram und Dietmar Bauer. Manuel Batram stellte in diesem Rahmen eines Vortrages mit dem Titel:

"Model selection and model averaging in MACML-estimated multinomial probit (MNP) models"

seine Forschungsergebnisse vor. 

Mehr Information zu Konferenz und Program findet sich hier.

Zwei Vorträge bei der DAGStat Tagung

Vorträge bei der DAGStat 2019 von Rainer Buschmeier und Manuel Batram.
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