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EICIP: Schätz- und Inferenztheorie für (ko)integrierte Prozesse in Zustandsraumdarstellung

Projektleiter: Prof. Dr. Dietmar Bauer und Prof. Martin Wagner (TU Dortmund)

Projektlaufzeit: 01.12.2015 - 30.11.2018

Während die Schätz- und Spezifikationstheorie für integrierte und kointegrierte Prozesse im vektorautoregressiven (VAR) Setting gut erforscht ist, stehen für vektor-autoregressive-moving-average (VARMA) Prozesse und die dazu äquivalente Zustandsraumdarstellung für die empirisch relevanten einfach (I(1)), zweifach (I(2)), sowie saisonal integrierten Prozesse (MFI(1)) nur unvollständige Resultate zur Verfügung. Das vorrangige Ziel des Projekts ist die Entwicklung von Schätz- und Inferenztheorie, welche (i) wesentliche Restriktionen auf die dynamischen Eigenschaften verschiedener Variablen (wie Integrationseigenschaften, Vorliegen von (polynomial) kointegrierenden Relationen) berücksichtigen kann, (ii) auch nicht-invertible Systeme zulässt und (iii) die Flexibilität von Zustandsraumsystemen optimal nutzt.

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Aktuelles

Neuer Mitarbeiter zum 1.4.18

2014-08-20

Wir freuen uns über einen neuen wissenschaftlichen Mitarbeiter.
Herr Sebastian Büscher arbeitet seit 15.3.2018 im Rahmen des DFG-geförderten Projektes MaCML am Lehrstuhl. 

Vorträge auf der CFE2017

Auf der 11th Conference on Computational and Financial Econometrics 2017 (http://www.cfenetwork.org/CFE2017/index.php, 16-18.12., London) war der Lehrstuhl durch zwei Vorträge vertreten: 

D. Bauer, L. Matuschek, P. Ribeiro, M. Wagner: Parameterization for MFI(1) and I(2) processes: structure theory with an eye to hypothesis testing.

Y. Li, D. Bauer: Long VAR approximation in I(2) context: theory and simulations

In der gleichen Session fanden auch zwei Vorträge von Lukas Matuschek und Patrick Ribeiro (TU Dortmund) statt, in denen die Ergebnisse des DFG geförderten Projektes vorgestellt wurden. 

Promotionsstelle ausgeschrieben

Im Rahmen des DFG geförderten Projekts "MaCML" ist eine Promotionsstelle ausgeschrieben (75% E13 TV-L). Nähere Details finden sich unter 

http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Aktuelles/Stellenausschreibungen/Anzeigen/Wiss/wiss17290.pdf

Wenn Sie die Anforderungen mitbringen (unter anderem abgeschlossenes Masterstudium mit Prädikatsexamen, exzellente Mathe-Kenntnisse, keine Scheu vor Programmieren in R und/oder MATLAB), dann bewerben Sie sich bis

7.12.2017

direkt bei 

Dietmar.Bauer@uni-bielefeld.de.

 

DFG Projekt bewilligt.

In Kürze wird es am Lehrstuhl ein neues Projekt geben. Die DFG bewilligte den Antrag zum Projekt 'Nutzung der Composite Likelihood Methode zur Schätzung von Probit-Modellen'.
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Modern Topics in Time Series Analysis

Im September fand an der TU Dortmund eine von Prof. Dietmar Bauer gemeinsam mit Prof. Martin Wagner organisierte Sommerschule "Modern Topics in Time Series Analysis" statt.
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Vortrag Manuel Batram in Dresden

Manuel Batram hat seine Forschungsergebnisse am Workshop "Big Data in Transportation Management" vorgestellt.
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Präsentation am IHS in Wien

Beim internationalen Workshop on High-Dimensional Time Series in Macroeconomics and Finance am IHS in Wien am 8. und 9. Juni werden zwei Mitglieder der Forschungsgruppe Ergebnisse präsentieren: 

Christian Heinze: Fitting approximating autoregressions to high dimensional factor models

Rainer Buschmeier: On the Specification Performance of the CCA Subspace Algorithm in Multiple Frequency I(1) Data.

Vortrag von Manuel Batram auf der International Choice Modelling Conference, Kapstadt, Südafrika.

Vom 3.-5. April 2017 fand in Kapstadt  die "International Choice Modelling Conference" statt. Mit dabei waren Manuel Batram und Dietmar Bauer. Manuel Batram stellte in diesem Rahmen eines Vortrages mit dem Titel:

"Model selection and model averaging in MACML-estimated multinomial probit (MNP) models"

seine Forschungsergebnisse vor. 

Mehr Information zu Konferenz und Program findet sich hier.