Modern Topics in Time Series Analysis

2nd Dortmund-Bielefeld Summer School on Modern Topics in Time Series Analysis (v2)

Main facts

Time September 9th-13th 2019
Place University Bielefeld
Capacity 40 students
Fee €450,00.-

Target Audience

The summer school is directed towards beginning PhD students. Students are required to have a strong mathematical and statistical background and good preliminary knowledge in time series analysis including the Box-Jenkins framework and the estimation and model selection of vector autoregressive models. 

Application process is closed!


The summer school provides an introduction to a number of modern topics in time series analysis taught by a selection of top researchers in the field in Europe. 

Each topic will be covered in one half day. Presentations will follow a common layout introducing the main theory of the area, providing examples and software available and finally hinting at relevant research questions. 

Current planning involves the following topics:

Topic Lecturer Affilitation
State Space Modeling Dietmar Bauer Bielefeld University
Bayesian Time Series Analysis Oliver Grothe

KIT Karlsruhe

Hidden Markov Models Roland Langrock Bielefeld University
Models for Non-Causal/Non-Invertible Time Series Markku Lanne University of Helsinki
Structural Vector Autoregressive Analysis Helmut Lütkepohl DIW Berlin
Seasonality in High Frequency Data Tomasso Proietti Universita di Roma "Tor Vergata"
Neural Networks in Time Series Analysis Jonas Sjöberg Chalerms Göteborg
Smooth Transitions in the Mean and the Variance Timo Teräsvirta Aarhus University

Nonlinear Cointegration Analysis

Martin Wagner TU Dortmund
Time Series Modeling for Categorical Data Christian Weiß Helmut-Schmidt-University Hamburg


Here a list of materials for the lectures is contained. All materials are password protected. The password is communicated individually. 


Here are ZIP files containing the pictures I have been taking using the smartphone (the quality unfortunately is not very good for most and really bad for some):


The summer school will take place on the campus at the university of Bielefeld in the meeting rooms of the Studierendenwerk in the Morgenbreede. 


For the summer school participants will need to reserve hotel space on their own. The following options appear to be relevant: 

  • Studentenwerk Moorgenbreede: Next to the venue of the summer school the Studierendenwerk offers accomodation in the form of a limited number of appartments (53€ for single person per night, 63 for two persons). We reserved a contingent of up to six appartments. If you plan to take this options please let us know.
  • Youth hostel: information can be found here
  • Airbnb: all locations close to Stadtbahn nr. 4 or Stapenhorststrasse are good for getting to the university. 
  • Kolpinghaus: relatively cheap rooms close to the Bahnhof can be found here
  • Bielefelder Hof: next to the Bahnhof, very nice hotel. Current price with promotional code 88.-€ single room incl. breakfast.  
  • Arcadia hotel: next to the Rathaus in the innermost city. Price approx. 78,-€ single room incl. breakfast
  • Golden Tulip: in the city center. 73,-€ for single room excl. breakfast.

Important Dates

The summer school will start on Monday September 9th at 9:00 and will close on Friday around 16:00. Details will be communicated directly to the participants. 

Fincancial Issues

The conference fee for students amounts to €450.- This covers 

  • lectures
  • materials
  • lunches
  • coffee breaks and snacks
  • conference dinner
  • certificate of attendance

The fee does not include travel, accomodation and dinners. Students will have to arrange for their own travel and accomodation. 

The summer school receives sponsoring by the Bielefeld Center for Data Science Logo der Einrichtung which is gratefully acknowledged. 

The summer school is one of the events in the Jubiläumsjahr 50 Jahre Universität Bielefeld.


Lennart Oelschläger verstärkt das Team des Projektes MaCML.

Mit 1.10.2019 freuen wir uns, Lennart Oelschläger als neuen Mitarbeiter begrüßen zu dürfen. Er wird im Projekt MaCML als Doktorand für die nächsten drei Jahre an der Schätzung von MNP-Modellen arbeiten. Herzlich Willkommen!

Vortrag von Sebastian Büscher und Dietmar Bauer bei der ICMC2019

Am 19.8.2019 hielten Sebastian Büscher und Dietmar Bauer jeweils einen Vortrag bei der internationalen Choice Modelling Conference in Kobe, Japan. Dabei wurden Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt "MaCML" vorgestellt. 

Vorträge von Rainer Buschmeier

Rainer Buschmeier hielt in den vergangenen Tagen zwei Vorträge mit dem Titel 

"A Portmanteau-type unit root test for seasonally cointegrated processes". 

Ein Vortrag erfolgte im Rahmen des jährlichen Doktorandenworkshop des QED Programms (http://www.wiwi.uni-bielefeld.de/lehrbereiche/vwl/with/QED2014/QED) in Lissabon,

der andere im Rahmen des internationalen Workshops "Time Series in High Dimensions" (https://www.ihs.ac.at/conferences/timeseries/index.html) vom 16.-17.5.2019 am IHS in Wien. 


Vortrag von Sebastian Büscher auf dem SMSA Workshop in Dresden

Am 6.3. 2019 hielt Sebastian Büscher im Rahmen des SMSA Workshops an der TU Dresden (Details siehe hier) einen Vortrag, in dem er Forschungsergebnisse aus dem DFG Projekt "MaCML" präsentierte. Die Inhalte des Vortrages wurden auch in Form eines Artikels zusammengefasst, welcher in Kürze erhältlich sein wird. 

Artikel von Manuel Batram angenommen.

Das renommierte Journal of Choice Modelling hat den von Manuel Batram und D. Bauer verfassten Artikel 'On consistency of the MACML approach to discrete choice modelling' zur Veröffentlichung angenommen. Der Artikel wird in Kürze online erhältlich sein. Wir freuen uns über diesen Erfolg. 

Neue Publikation in Transportation Research F.

Die Zeitschrift "Transportation Research F" hat gerade einen Artikel von Dietmar Bauer veröffentlicht mit dem Titel "Making the usage of guidance systems in pedestrian infrastructures measurable using the virtual environment DAVE" (siehe https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1369847817300840). Der Artikel beschreibt die Entwicklung und den Test eines Forschungslabors zur Messung von Fußgängerverhalten in großen Infrastrukturen wie Bahnhöfe, Flughäfen etc. auf der Basis einer virtuellen Umgebung. 


Vortrag auf der ITISE Konferenz

Dietmar Bauer hielt letzte Woche auf der International Conference on Time Series and Forecasting (ITISE2018) in Granada einen Vortrag mit dem Titel 

'Using subspace methods to model long memory processes'. 

Neuer Mitarbeiter zum 1.4.18

Wir freuen uns über einen neuen wissenschaftlichen Mitarbeiter.
Herr Sebastian Büscher arbeitet seit 15.3.2018 im Rahmen des DFG-geförderten Projektes MaCML am Lehrstuhl. 

Vorträge auf der CFE2017

Auf der 11th Conference on Computational and Financial Econometrics 2017 (http://www.cfenetwork.org/CFE2017/index.php, 16-18.12., London) war der Lehrstuhl durch zwei Vorträge vertreten: 

D. Bauer, L. Matuschek, P. Ribeiro, M. Wagner: Parameterization for MFI(1) and I(2) processes: structure theory with an eye to hypothesis testing.

Y. Li, D. Bauer: Long VAR approximation in I(2) context: theory and simulations

In der gleichen Session fanden auch zwei Vorträge von Lukas Matuschek und Patrick Ribeiro (TU Dortmund) statt, in denen die Ergebnisse des DFG geförderten Projektes vorgestellt wurden. 

DFG Projekt bewilligt.

In Kürze wird es am Lehrstuhl ein neues Projekt geben. Die DFG bewilligte den Antrag zum Projekt 'Nutzung der Composite Likelihood Methode zur Schätzung von Probit-Modellen'.

Vortrag Manuel Batram in Dresden

Manuel Batram hat seine Forschungsergebnisse am Workshop "Big Data in Transportation Management" vorgestellt.

Präsentation am IHS in Wien

Beim internationalen Workshop on High-Dimensional Time Series in Macroeconomics and Finance am IHS in Wien am 8. und 9. Juni werden zwei Mitglieder der Forschungsgruppe Ergebnisse präsentieren: 

Christian Heinze: Fitting approximating autoregressions to high dimensional factor models

Rainer Buschmeier: On the Specification Performance of the CCA Subspace Algorithm in Multiple Frequency I(1) Data.

Vortrag von Manuel Batram auf der International Choice Modelling Conference, Kapstadt, Südafrika.

Vom 3.-5. April 2017 fand in Kapstadt  die "International Choice Modelling Conference" statt. Mit dabei waren Manuel Batram und Dietmar Bauer. Manuel Batram stellte in diesem Rahmen eines Vortrages mit dem Titel:

"Model selection and model averaging in MACML-estimated multinomial probit (MNP) models"

seine Forschungsergebnisse vor. 

Mehr Information zu Konferenz und Program findet sich hier.

Zwei Vorträge bei der DAGStat Tagung

Vorträge bei der DAGStat 2019 von Rainer Buschmeier und Manuel Batram.